PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с HEQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

FEQT.NEO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и HEQL.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%15.08%

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с HEQT.TOHEQL.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий FEQT.NEO и HEQL.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.95

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.99

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.23

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQL.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и HEQL.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и HEQL.TO

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и HEQL.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-19.86%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-15.14%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.34%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.92%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.64%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и HEQL.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.46%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.41%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

21.37%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.59%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.59%

-5.32%