Сравнение FEQT.NEO с XMTM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO).
FEQT.NEO и XMTM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и XMTM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 2.28% | 18.36% | 13.06% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 14.02% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у XMTM.TO с доходностью -1.05%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQT.NEO и XMTM.TO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
XMTM.TO
Сравнение FEQT.NEO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.69 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.10 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 3.49 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.69 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между FEQT.NEO и XMTM.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и XMTM.TO
FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и XMTM.TO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и XMTM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -29.01% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -12.39% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -7.42% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.14% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.42% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и XMTM.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.19% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 13.57% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 22.81% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 18.61% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 19.90% | -6.63% |