Сравнение MDISX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
MDISX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MDISX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDISX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | -2.46% | 23.75% | 6.38% | 20.48% | -4.73% | 19.60% | -4.38% | 24.74% | -10.86% | 7.22% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MDISX показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции MDISX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.29% соответственно.
MDISX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.47%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDISX и SHAPX
MDISX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
MDISX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
MDISX
SHAPX
Сравнение MDISX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDISX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.85 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.17 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDISX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.85 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MDISX и SHAPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDISX и SHAPX
Дивидендная доходность MDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 10.82% | 10.55% | 12.84% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 2.97% | 4.13% | 7.77% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок MDISX и SHAPX
Максимальная просадка MDISX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDISX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDISX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -46.19% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.57% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -20.53% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -32.21% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -6.27% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.79% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.33% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDISX и SHAPX
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDISX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.83% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 8.30% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.09% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.89% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.72% | +0.36% |