Сравнение MDISX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
MDISX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDISX или SCHB.
Основные характеристики
| MDISX | SCHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.37% | 24.63% |
| Дох-ть за 1 год | 21.57% | 41.96% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 17.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.41% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.35 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 10.40% | 12.73% |
| Макс. просадка | -40.15% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.77% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MDISX и SCHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MDISX и SCHB
С начала года, MDISX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции MDISX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 7.41% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDISX и SCHB
MDISX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDISX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDISX и SCHB
Дивидендная доходность MDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SCHB в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 7.27% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 5.42% | 6.33% | 9.53% | 8.98% | 6.56% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.87% | 4.19% | 4.19% | 3.10% | 3.18% | 3.89% | 4.12% | 3.27% | 6.93% | 6.01% | 3.48% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок MDISX и SCHB
Максимальная просадка MDISX за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDISX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDISX и SCHB
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что MDISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.