- ISIN
- US6283804044
- CUSIP
- 628380404
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1992 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции MDISX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,637.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) показал доход в 4.14% с начала года и 13.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDISX составила 8.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Franklin Mutual Global Discovery Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 8.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MDISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDISX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 2.81% | -7.97% | 3.64% | 0.62% | -0.52% | 2.93% | 4.14% | |||||
| 2025 | 4.91% | 3.49% | 0.00% | -2.15% | 3.61% | 3.45% | -2.05% | 4.90% | 1.49% | -0.54% | 1.95% | 2.77% | 23.75% |
| 2024 | -0.13% | 1.87% | 4.70% | -3.69% | 2.59% | -1.68% | 3.80% | 2.13% | 0.33% | -3.46% | 3.17% | -2.95% | 6.38% |
| 2023 | 7.66% | -0.89% | -1.14% | 3.38% | -4.22% | 6.34% | 3.25% | -2.12% | -1.90% | -2.91% | 8.14% | 4.21% | 20.48% |
| 2022 | 2.09% | -2.39% | -0.92% | -3.18% | 4.64% | -9.50% | 3.08% | -3.12% | -8.23% | 10.54% | 7.09% | -2.99% | -4.73% |
| 2021 | -0.14% | 4.94% | 5.11% | 2.78% | 3.41% | -0.89% | -0.12% | 1.05% | -1.60% | 3.45% | -4.88% | 5.48% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Global Discovery Fund has an annualized alpha of 5.49%, beta of 0.53, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.03%) than losses (65.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.49%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 76.03%
- Участие в снижении
- 65.04%
Комиссия
Комиссия MDISX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDISX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 9.71 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.39 | $3.69 | $2.18 | $2.80 | $2.76 | $1.01 | $2.25 | $2.01 | $0.96 | $1.29 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.13% | 10.55% | 12.84% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 2.97% | 4.13% | 7.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.75 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.44 | $3.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.13 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.86 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $2.50 | $2.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Mutual Global Discovery Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.15%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.51%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.32%окт. 1998 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moмай 1998 г. - нояб. 1999 г. | — |
-22.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-22.24%март 2003 г. | 10mo 1d | 7mo 2d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| MDISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -56.78% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -18.90% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -25.43% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.92% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.70% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.09% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDISX
Добавьте Franklin Mutual Global Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDISX