- ISIN
- US6283804044
- CUSIP
- 628380404
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 30 дек. 1992 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDISX
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции MDISX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,546.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) показал доход в 1.50% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDISX составила 8.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Mutual Global Discovery Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDISX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.09% | 2.81% | -7.97% | 3.64% | 0.62% | -0.21% | 1.50% | ||||||
| 2025 | 4.91% | 3.49% | 0.00% | -2.15% | 3.61% | 3.45% | -2.05% | 4.90% | 1.49% | -0.54% | 1.95% | 2.77% | 23.75% |
| 2024 | -0.13% | 1.87% | 4.70% | -3.69% | 2.59% | -1.68% | 3.80% | 2.13% | 0.33% | -3.46% | 3.17% | -2.95% | 6.38% |
| 2023 | 7.66% | -0.89% | -1.14% | 3.38% | -4.22% | 6.34% | 3.25% | -2.12% | -1.90% | -2.91% | 8.14% | 4.21% | 20.48% |
| 2022 | 2.09% | -2.39% | -0.92% | -3.18% | 4.64% | -9.50% | 3.08% | -3.12% | -8.23% | 10.54% | 7.09% | -2.99% | -4.73% |
| 2021 | -0.14% | 4.94% | 5.11% | 2.78% | 3.41% | -0.89% | -0.12% | 1.05% | -1.60% | 3.45% | -4.88% | 5.48% | 19.60% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Global Discovery Fund has an annualized alpha of 5.40%, beta of 0.53, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.68%) than losses (65.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 75.68%
- Участие в снижении
- 65.19%
Комиссия
Комиссия MDISX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDISX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 13.52 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Global Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.39 | $3.39 | $3.69 | $2.18 | $2.80 | $2.76 | $1.01 | $2.25 | $2.01 | $0.96 | $1.29 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.40% | 10.55% | 12.84% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 2.97% | 4.13% | 7.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Global Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.75 | $3.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $3.44 | $3.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $2.13 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $1.86 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $2.50 | $2.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Global Discovery Fund показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin Mutual Global Discovery Fund составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.15%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 8d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.51%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.32%окт. 1998 г. | 4mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moмай 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.37%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -22.24%март 2003 г. | 10mo 1d | 7mo 2d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| MDISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -56.78% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -18.90% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -25.43% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.92% | -6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -0.74% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.72% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.97% | +1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDISX
Добавьте Franklin Mutual Global Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDISX