Сравнение MDISX с PRGSX
MDISX (Franklin Mutual Global Discovery Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDISX returned 8.58%/yr vs 16.95%/yr for PRGSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDISX charges 0.95%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности MDISX и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDISX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции MDISX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 8.58% против 16.95% соответственно.
MDISX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 8.58%
PRGSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам MDISX и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 1.50% | 23.75% | 6.38% | 20.48% | -4.73% | 19.60% | -4.38% | 24.74% | -10.86% | 7.22% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 23.78% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between MDISX and PRGSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.79 |
The correlation between MDISX and PRGSX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDISX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
MDISX
PRGSX
Сравнение MDISX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDISX | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.48 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 14.22 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDISX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.48 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MDISX и PRGSX
Максимальная просадка MDISX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDISX и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDISX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -64.06% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.77% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -21.13% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -38.11% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -38.11% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -13.48% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.11% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDISX и PRGSX
Текущая волатильность для Franklin Mutual Global Discovery Fund (MDISX) составляет 3.23%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDISX | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.50% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 14.84% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 17.93% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.66% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 19.77% | -2.66% |
Сравнение комиссий MDISX и PRGSX
MDISX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDISX и PRGSX
Дивидендная доходность MDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности PRGSX в 7.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDISX Franklin Mutual Global Discovery Fund | 10.40% | 10.55% | 12.84% | 7.12% | 10.29% | 8.75% | 3.50% | 7.21% | 7.50% | 2.97% | 4.13% | 7.77% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 7.76% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MDISX and PRGSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGSX has higher volatility (5.50%) compared to MDISX (3.23%). In terms of maximum drawdown, MDISX dropped -40.15% vs PRGSX's -64.06%.
PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDISX и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор