PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с VOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, MDIJX returned 10.04%/yr vs 12.19%/yr for VOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.19% соответственно.

MDIJX

1 день
2.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.86%
1 год
19.85%
3 года*
15.32%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.04%

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
4.08%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
10.69%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		8.32%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between MDIJX and VOT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.74

The correlation between MDIJX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

MDIJX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIJXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.57

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.89

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.59

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

1.77

+4.44

MDIJX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и VOT

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-60.16%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-15.96%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-21.77%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-37.19%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-37.19%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.41%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-9.95%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.35%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и VOT

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.42%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.32%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

16.56%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

21.46%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

21.03%

-6.30%

Сравнение комиссий MDIJX и VOT

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и VOT

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.77%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and VOT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to MDIJX (5.21%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs VOT's -60.16%.

MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор