Сравнение MDIJX с USIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и USAA International Fund (USIFX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и USIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и USIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.40% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
USIFX USAA International Fund | 2.45% | 33.11% | 4.75% | 17.47% | -15.92% | 14.83% | 3.26% | 22.76% | -14.15% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у USIFX с доходностью 2.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции USIFX немного отстают с 9.12%.
MDIJX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.36%
USIFX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и USIFX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии USIFX в 1.02%.
Доходность на риск
MDIJX vs. USIFX — Ранг доходности на риск
MDIJX
USIFX
Сравнение MDIJX c USIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | USIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.18 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.70 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и USIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и USIFX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности USIFX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.10% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
USIFX USAA International Fund | 11.87% | 12.16% | 5.44% | 1.87% | 2.94% | 8.74% | 1.91% | 25.11% | 8.50% | 3.07% | 1.55% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и USIFX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки USIFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и USIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -53.23% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.74% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -32.00% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -36.76% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.56% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.30% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.01% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и USIFX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 5.75%, в то время как у USAA International Fund (USIFX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | USIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.80% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.34% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 16.81% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.70% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 16.85% | -2.20% |