Сравнение MDIJX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.15% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и PZRIX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MDIJX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MDIJX
PZRIX
Сравнение MDIJX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.67 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.09 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 14.29 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.67 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и PZRIX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и PZRIX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -43.53% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.68% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -30.85% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -43.53% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.20% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -9.00% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.45% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и PZRIX
MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.45% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 8.92% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 14.17% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.85% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.02% | -2.38% |