Сравнение MDIJX с JHMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и JHMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и JHMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.40% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 2.75% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у JHMD с доходностью 2.75%.
MDIJX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.36%
JHMD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и JHMD
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JHMD в 0.39%.
Доходность на риск
MDIJX vs. JHMD — Ранг доходности на риск
MDIJX
JHMD
Сравнение MDIJX c JHMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | JHMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.13 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.31 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.82 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | JHMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и JHMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и JHMD
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности JHMD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.10% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.11% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и JHMD
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки JHMD в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и JHMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | JHMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -35.67% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.23% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -29.38% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -7.12% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -6.80% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и JHMD
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 5.75%, в то время как у John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | JHMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.04% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.92% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 17.56% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.11% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.18% | -2.53% |