PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с BCIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с BCIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и BCIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и BCIL

2026 (YTD)20252024
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%1.69%
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-3.68%11.95%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у BCIL с доходностью -3.68%.

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%

BCIL

1 день
2.35%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-7.37%
1 год
1.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Bancreek International Large Cap ETF

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEU
Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VGKBCIL с VTIAXBCIL с VEABCIL с LVHI

Сравнение комиссий MDIJX и BCIL

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BCIL в 0.80%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF

Доходность на риск

MDIJX vs. BCIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c BCIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXBCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.09

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.26

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.12

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

0.30

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. BCIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BCIL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и BCIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXBCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.09

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между MDIJX и BCIL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и BCIL

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BCIL в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.11%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и BCIL

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки BCIL в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BCIL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXBCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-16.18%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-16.18%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-11.91%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-4.25%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.72%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и BCIL

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXBCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.55%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.06%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

17.24%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.25%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.25%

-0.61%