Сравнение MDIIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.09% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и SWRLX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
MDIIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
MDIIX
SWRLX
Сравнение MDIIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.38 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.90 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.02 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 11.84 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.38 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и SWRLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и SWRLX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и SWRLX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -59.44% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.73% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -34.19% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -35.95% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -11.49% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -11.68% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.07% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и SWRLX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 7.04% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.90% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.71% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 15.93% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.21% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.75% | -0.19% |