Сравнение MDIIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIIX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и FSGEX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
MDIIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
MDIIX
FSGEX
Сравнение MDIIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.46 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и FSGEX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и FSGEX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -34.74% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.24% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.66% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -34.74% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -11.24% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -8.51% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и FSGEX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.04% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.21% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.85% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 16.09% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.14% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.12% | +0.44% |