Сравнение MDIA с WGS
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while WGS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, MDIA returned -25.84%/yr vs -33.09%/yr for WGS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -59.23%.
MDIA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 37.29%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -30.15%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -25.84%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -66.94%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 101.82%
- 5 лет*
- -33.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 37.29% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 105.37% | -9.86% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -59.23% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between MDIA and WGS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between MDIA and WGS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDIA:
$63.22M
WGS:
$1.56B
MDIA:
-$0.83
WGS:
-$2.71
MDIA:
0.48
WGS:
3.44
MDIA:
12.66
WGS:
6.12
MDIA:
$133.34M
WGS:
$442.68M
MDIA:
$0.00
WGS:
$302.56M
MDIA:
-$74.46M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. WGS — Ранг доходности на риск
MDIA
WGS
Сравнение MDIA c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIA | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.34 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.74 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIA | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MDIA и WGS
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -99.85% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -79.40% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -84.28% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -99.73% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.32% | -93.78% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.28% | -83.36% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.82% | 36.97% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и WGS
Текущая волатильность для MediaCo Holding Inc. (MDIA) составляет 20.63%, в то время как у GeneDx Holdings Corp. (WGS) волатильность равна 72.31%. Это указывает на то, что MDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.63% | 72.31% | -51.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 83.67% | -34.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.83% | 83.86% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.27% | 109.84% | +96.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 247.43% | 107.46% | +139.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и WGS
Ни MDIA, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDIA и WGS
MDIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MDIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
MDIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDIA and WGS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGS has higher volatility (72.31%) compared to MDIA (20.63%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор