Сравнение MDIA с JANX
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while JANX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MDIA returned -26.21%/yr vs -10.07%/yr for JANX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и JANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 41.48%, что значительно выше, чем у JANX с доходностью 5.65%.
MDIA
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 41.48%
- 6 месяцев
- 32.38%
- 1 год
- -24.02%
- 3 года*
- -9.85%
- 5 лет*
- -26.21%
- 10 лет*
- —
JANX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и JANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 41.48% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 45.38% |
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 5.65% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
Correlation
The correlation between MDIA and JANX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
MDIA:
$65.15M
JANX:
$913.67M
MDIA:
-$0.83
JANX:
-$1.84
MDIA:
0.49
JANX:
41.92
MDIA:
13.05
JANX:
0.97
MDIA:
$133.34M
JANX:
$21.61M
MDIA:
$0.00
JANX:
$8.44M
MDIA:
-$74.46M
JANX:
-$134.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. JANX — Ранг доходности на риск
MDIA
JANX
Сравнение MDIA c JANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIA | JANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.58 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.83 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIA и JANX
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и JANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -83.14% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -64.94% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -81.78% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -83.14% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -78.19% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.37% | -52.81% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.45% | 44.79% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и JANX
MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | JANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.23% | 10.25% | +16.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 29.47% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 73.88% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.31% | 130.67% | +74.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.10% | 131.11% | +116.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и JANX
Ни MDIA, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и JANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDIA and JANX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (27.23%) compared to JANX (10.25%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs JANX's -83.14%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и JANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор