PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIA с JANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDIA с JANX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MDIA (MediaCo Holding Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while JANX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, MDIA returned -15.90%/yr vs -0.95%/yr for JANX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDIA и JANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIA показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у JANX с доходностью -3.19%.

MDIA

1 день
-7.75%
1 месяц
-26.03%
С начала года
26.14%
6 месяцев
-18.71%
1 год
-32.26%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-27.09%
10 лет*
—

JANX

1 день
-2.91%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-19.08%
1 год
-46.04%
3 года*
-0.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIA и JANX

2026 (YTD)20252024202320222021
MDIA
MediaCo Holding Inc.		26.14%-49.12%165.42%-62.60%-78.53%39.32%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		-3.19%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-21.55%

Correlation

The correlation between MDIA and JANX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDIA:

$58.08M

JANX:

$837.21M

EPS

MDIA:

-$0.83

JANX:

-$1.84

Коэффициент P/S

MDIA:

0.44

JANX:

38.41

Коэффициент P/B

MDIA:

11.63

JANX:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

MDIA:

$133.34M

JANX:

$21.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDIA:

$0.00

JANX:

$8.44M

EBITDA (12 мес.)

MDIA:

-$74.46M

JANX:

-$134.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediaCo Holding Inc.

Janux Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MDIA:
MDIA с TTIMDIA с SIDUMDIA с PLGMDIA с TILMDIA с CADLMDIA с DOGZMDIA с WGS
Часто сравнивают с JANX:
JANX с USLMJANX с NVDAJANX с VKTXJANX с DOGZJANX с GMEXJANX с VALUJANX с CART

Доходность на риск

MDIA vs. JANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIA
Ранг доходности на риск MDIA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIA c JANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIAJANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.42

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.71

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.08

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIA vs. JANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIA на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANX равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIA и JANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIAJANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MDIA и JANX

Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, что больше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и JANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIAJANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.56%

-83.14%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.27%

-64.94%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.16%

-81.78%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-80.01%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.30%

-52.05%

-28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.06%

42.76%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIA и JANX

MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Janux Therapeutics, Inc. (JANX) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIAJANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

9.32%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

29.76%

+18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.02%

74.25%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.22%

131.27%

+74.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

247.30%

131.27%

+116.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIA и JANX

Ни MDIA, ни JANX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDIA и JANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
38.66M
3.73M
(MDIA) Общая выручка
(JANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDIA and JANX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIA has higher volatility (18.36%) compared to JANX (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs JANX's -83.14%.

MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIA и JANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор