Сравнение MDGL с IBIT
MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, MDGL returned 62.66% vs -39.67% for IBIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDGL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGL показывает доходность -17.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
MDGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 46.09%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDGL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -17.44% | 88.72% | 30.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between MDGL and IBIT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MDGL
IBIT
Сравнение MDGL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.78 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.37 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDGL и IBIT
Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -52.11% | -46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -52.11% | +22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -49.45% | +29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -16.53% | -41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 29.64% | -16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGL и IBIT
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что MDGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 12.07% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 34.45% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.97% | 44.10% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.37% | 50.26% | +83.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.49% | 50.26% | +67.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGL и IBIT
Ни MDGL, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MDGL and IBIT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (13.71%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs IBIT's -52.11%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор