Сравнение MDGCX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGCX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции MDGCX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.75% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDGCX и VGPMX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MDGCX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MDGCX
VGPMX
Сравнение MDGCX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.21 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.80 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.79 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 19.71 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.21 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MDGCX и VGPMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и VGPMX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и VGPMX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -78.85% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.80% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -22.71% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -54.59% | +19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.89% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -34.68% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.11% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и VGPMX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 6.07%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 8.37% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.47% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 19.47% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.21% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.67% | -4.44% |