PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDGCX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDGCX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		1.77%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%23.41%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции MDGCX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 11.28% против 19.48% соответственно.

MDGCX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.15%
1 год
26.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.28%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с RTXAXMDGCX с ARTHXMDGCX с ASFYXMDGCX с BDJMDGCX с CAEIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий MDGCX и NASDX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

MDGCX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.63

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.07

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.34

Корреляция

Корреляция между MDGCX и NASDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и NASDX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		8.75%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и NASDX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDGCXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-83.16%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.70%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-35.33%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-35.33%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.91%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-34.59%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.37%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 6.07%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDGCXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.54%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.89%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

22.75%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

23.07%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

22.63%

-5.40%