Сравнение MDGCX с GWPFX
MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) and GWPFX (American Funds Global Growth Fund Class R-6) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDGCX returned 12.09%/yr vs 13.07%/yr for GWPFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDGCX charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for GWPFX.
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и GWPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у GWPFX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции MDGCX уступали акциям GWPFX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.07% соответственно.
MDGCX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.09%
GWPFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам MDGCX и GWPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 17.31% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 10.29% | 20.46% | 20.08% | 28.78% | -26.99% | 18.56% | 25.39% | 27.19% | -6.61% | 25.09% |
Correlation
The correlation between MDGCX and GWPFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between MDGCX and GWPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGCX vs. GWPFX — Ранг доходности на риск
MDGCX
GWPFX
Сравнение MDGCX c GWPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGCX | GWPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.71 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 7.35 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и GWPFX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и GWPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGCX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -52.51% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.78% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -19.40% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -34.15% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -52.51% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.21% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.70% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.74% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и GWPFX
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 4.09%, в то время как у American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGCX | GWPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.88% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.65% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.42% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.44% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 41.63% | -24.52% |
Сравнение комиссий MDGCX и GWPFX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GWPFX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и GWPFX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности GWPFX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPFX American Funds Global Growth Fund Class R-6 | 5.22% | 5.75% | 5.81% | 1.60% | 9.84% | 3.39% | 3.41% | 5.77% | 6.18% | 3.35% | 4.30% | 4.75% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.60% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MDGCX and GWPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GWPFX has higher volatility (4.88%) compared to MDGCX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MDGCX dropped -48.25% vs GWPFX's -52.51%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGCX и GWPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор