PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с CANC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. MDEV is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -3.34%/yr vs 132.65%/yr for CANC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 11.49%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

CANC

1 день
1.64%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.19%
1 год
56.88%
3 года*
132.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%0.96%
CANC
Tema Oncology ETF		11.49%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-55.35%

Correlation

The correlation between MDEV and CANC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.43

The correlation between MDEV and CANC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и CANC

Секторы
MDEV
CANC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
CANC
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

CANC

-

Энергетика

MDEV

-

CANC

-

Финансовые услуги

MDEV

-

CANC

-

Промышленность

MDEV

-

CANC

-

Недвижимость

MDEV

-

CANC

-

Технологии

MDEV

-

CANC

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с BBOTCANC с VHT

Доходность на риск

MDEV vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.52

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.54

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

6.15

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

16.71

-17.71

MDEV vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и CANC

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-97.53%

+55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-9.30%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-30.27%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-53.78%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-72.94%

+47.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

3.41%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и CANC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.27%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.60%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

16.94%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.72%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

278.65%

-259.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

278.65%

-259.70%

Сравнение комиссий MDEV и CANC

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и CANC

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and CANC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.60%) compared to MDEV (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs -3.34% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs -3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MDEV.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор