PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEGX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEGX с WFSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MDEGX is a Global Equities fund actively managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MDEGX is actively managed, while WFSPX is passively managed. Over the past 10 years, MDEGX returned 12.07%/yr vs 15.46%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MDEGX charges 1.16%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности MDEGX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEGX показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции MDEGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 15.46% соответственно.

MDEGX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.54%
С начала года
14.53%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.24%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.07%

WFSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.97%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEGX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		14.53%12.11%7.27%33.16%-20.47%20.42%16.28%32.46%-4.81%24.48%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		10.87%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between MDEGX and WFSPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2005 г.

0.89

The correlation between MDEGX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MDEGX:
MDEGX с ARTHXMDEGX с SGMAXMDEGX с ECATMDEGX с SGSCXMDEGX с VFAIXMDEGX с AGLOXMDEGX с ASFYX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

MDEGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEGX
Ранг доходности на риск MDEGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEGXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.37

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.24

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.16

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

14.75

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEGX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEGX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEGX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEGXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.37

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MDEGX и WFSPX

Максимальная просадка MDEGX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEGX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEGXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-58.21%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.90%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-18.74%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-24.51%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-33.74%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.74%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-12.77%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.90%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEGX и WFSPX

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEGXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.92%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.99%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.88%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.88%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.02%

+1.04%

Сравнение комиссий MDEGX и WFSPX

MDEGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEGX и WFSPX

MDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%18.18%22.48%6.30%11.68%8.21%3.81%0.62%7.88%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

MDEGX and WFSPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEGX has higher volatility (5.56%) compared to WFSPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, MDEGX dropped -48.79% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEGX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор