PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEGX с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEGX с AGLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MDEGX returned 12.07%/yr vs 10.46%/yr for AGLOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEGX charges 1.16%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.

Доходность

Сравнение доходности MDEGX и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEGX показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции MDEGX превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.46% соответственно.

MDEGX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.54%
С начала года
14.53%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.24%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.07%

AGLOX

1 день
0.23%
1 месяц
10.28%
С начала года
24.96%
6 месяцев
26.21%
1 год
39.88%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEGX и AGLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		14.53%12.11%7.27%33.16%-20.47%20.42%16.28%32.46%-4.81%24.48%
AGLOX
Ariel Global Fund		24.96%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%

Correlation

The correlation between MDEGX and AGLOX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between MDEGX and AGLOX shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares

Ariel Global Fund

Часто сравнивают с MDEGX:
MDEGX с ARTHXMDEGX с SGMAXMDEGX с ECATMDEGX с SGSCXMDEGX с VFAIXMDEGX с ASFYXMDEGX с NASDX
Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с CSUAXAGLOX с ARGFXAGLOX с CAEIXAGLOX с GCCHX

Доходность на риск

MDEGX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEGX
Ранг доходности на риск MDEGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEGX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEGXAGLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.15

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.34

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.83

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

14.52

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEGX vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEGX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AGLOX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEGX и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEGXAGLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.15

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MDEGX и AGLOX

Максимальная просадка MDEGX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEGX и AGLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEGXAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-24.72%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-10.66%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-12.94%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-16.77%

-14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-24.72%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

0.00%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.37%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEGX и AGLOX

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Ariel Global Fund (AGLOX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что MDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEGXAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.26%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.53%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

12.97%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

12.66%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

13.15%

+5.91%

Сравнение комиссий MDEGX и AGLOX

MDEGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AGLOX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEGX и AGLOX

MDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		13.11%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%18.18%22.48%6.30%11.68%8.21%3.81%0.62%7.88%

Часто задаваемые вопросы

MDEGX and AGLOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEGX has higher volatility (5.56%) compared to AGLOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, MDEGX dropped -48.79% vs AGLOX's -24.72%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEGX и AGLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор