PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDVX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDVX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

MDDVX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 21 окт. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDVX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDVX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		-1.35%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, MDDVX показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MDDVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.97% соответственно.

MDDVX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
14.74%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.41%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с FKIQXMDDVX с DODIXMDDVX с FMSDXMDDVX с CAIFXMDDVX с FFNOXMDDVX с AOMMDDVX с SVAAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий MDDVX и VTMFX

MDDVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MDDVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDVXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.94

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.73

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

8.12

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDVX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDVX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDVX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDVXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между MDDVX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDVX и VTMFX

Дивидендная доходность MDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		10.20%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MDDVX и VTMFX

Максимальная просадка MDDVX за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDVX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDVXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-28.49%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-6.82%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-17.40%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-21.87%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.57%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.45%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDVX и VTMFX

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MDDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDVXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.86%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

4.82%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

8.55%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

8.51%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

9.10%

+7.20%