PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDVX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDDVX с FAMRX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - MDDVX is a Dividend fund actively managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MDDVX returned 11.54%/yr vs 11.84%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MDDVX charges 0.94%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности MDDVX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDDVX показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDDVX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции FAMRX немного впереди с 11.84%.

MDDVX

1 день
0.92%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.75%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.54%

FAMRX

1 день
1.41%
1 месяц
2.49%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.08%
1 год
30.85%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDDVX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		11.74%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.24%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between MDDVX and FAMRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.82

The correlation between MDDVX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с SVAAXMDDVX с FFNOXMDDVX с VADGXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

MDDVX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDVX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDDVXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.33

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.17

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.27

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

14.19

-1.76

MDDVX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDVX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDVX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDDVX и FAMRX

Максимальная просадка MDDVX за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDVX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDDVXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-58.65%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.33%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.35%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.18%

-26.00%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-30.96%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-12.30%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDVX и FAMRX

Текущая волатильность для BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MDDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDDVXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.49%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.02%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

13.11%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.79%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.33%

+1.02%

Сравнение комиссий MDDVX и FAMRX

MDDVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDVX и FAMRX

Дивидендная доходность MDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности FAMRX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		9.03%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%

Часто задаваемые вопросы

MDDVX and FAMRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (5.49%) compared to MDDVX (4.27%). In terms of maximum drawdown, MDDVX dropped -50.22% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDDVX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор