PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDDAX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDDAX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MDDAX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDDAX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		2.88%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.76% соответственно.

MDDAX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.27%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.48%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с DLHYXMDDAX с MOSAXMDDAX с MSTDXMDDAX с MCBDXMDDAX с MGFAXMDDAX с DLBMX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий MDDAX и TWEIX

MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

MDDAX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDDAX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDDAXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.91

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDDAX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDDAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDDAX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDDAXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Корреляция

Корреляция между MDDAX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDDAX и TWEIX

Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		31.53%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок MDDAX и TWEIX

Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDDAXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-39.30%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.86%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-13.69%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-32.82%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.90%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.17%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MDDAX и TWEIX

MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDDAXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.12%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

11.60%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

10.71%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

13.35%

+5.38%