Сравнение MDDAX с MSTDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX).
MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г.. MSTDX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDDAX и MSTDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDDAX и MSTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 2.88% | 16.56% | 16.62% | 8.97% | -2.70% | 28.07% | -1.14% | 32.34% | -8.88% | 15.88% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | -0.08% | 6.18% | 6.38% | 5.88% | -11.19% | 1.79% | 2.29% | 4.49% | 1.68% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MDDAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у MSTDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MDDAX превзошли акции MSTDX по среднегодовой доходности: 11.48% против 2.05% соответственно.
MDDAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.48%
MSTDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDDAX и MSTDX
MDDAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MSTDX в 0.51%.
Доходность на риск
MDDAX vs. MSTDX — Ранг доходности на риск
MDDAX
MSTDX
Сравнение MDDAX c MSTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) и MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDDAX | MSTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.35 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.12 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.45 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 16.48 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDDAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.35 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.24 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между MDDAX и MSTDX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDDAX и MSTDX
Дивидендная доходность MDDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.53%, что больше доходности MSTDX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDDAX MassMutual Diversified Value Fund | 31.53% | 32.44% | 40.33% | 4.62% | 12.85% | 12.66% | 1.64% | 11.68% | 18.94% | 37.06% | 5.94% | 1.22% |
MSTDX MassMutual Short Duration Bond Fund | 4.09% | 4.36% | 2.63% | 2.48% | 1.46% | 1.90% | 4.44% | 3.35% | 3.82% | 2.51% | 2.36% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок MDDAX и MSTDX
Максимальная просадка MDDAX за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки MSTDX в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDDAX и MSTDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDDAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -13.31% | -50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -1.06% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -13.31% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -13.31% | -25.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -0.85% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -1.43% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.29% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDDAX и MSTDX
MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MassMutual Short Duration Bond Fund (MSTDX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что MDDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDDAX | MSTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 0.47% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 1.16% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 1.87% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 2.29% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 2.04% | +16.69% |