Сравнение MDCPX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.11% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и EKBAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
MDCPX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
EKBAX
Сравнение MDCPX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.56 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.08 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 15.01 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и EKBAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и EKBAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -55.64% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.29% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.84% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -32.33% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.75% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.03% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.72% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и EKBAX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.47% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 13.05% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 20.88% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 17.89% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 17.42% | -6.00% |