Сравнение MDCPX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 9.38% против 9.93% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и BDJ
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
MDCPX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
MDCPX
BDJ
Сравнение MDCPX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.69 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.04 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.97 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 3.62 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.69 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и BDJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и BDJ
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и BDJ
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -59.46% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.28% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -21.39% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -48.14% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -9.16% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.99% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.29% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и BDJ
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.62% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.50% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 16.68% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.13% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 18.38% | -6.96% |