PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с AAAAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.30%/yr vs 6.52%/yr for AAAAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCPX charges 0.78%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.30% против 6.52% соответственно.

MDCPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.33%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.30%

AAAAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.07%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.83%
1 год
9.05%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.70%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.71%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between MDCPX and AAAAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between MDCPX and AAAAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с PALDXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

MDCPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDCPXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.79

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.05

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.88

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

4.20

+6.83

MDCPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и AAAAX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-40.47%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.28%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.17%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-22.62%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-29.41%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-9.28%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.84%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.93%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и AAAAX

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.63%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.09%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.79%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

10.33%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

12.26%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

12.76%

-1.27%

Сравнение комиссий MDCPX и AAAAX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и AAAAX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AAAAX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		1.57%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.06%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and AAAAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAAX has higher volatility (5.09%) compared to MDCPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs AAAAX's -40.47%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор