Сравнение MDCEX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
MDCEX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCEX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -2.76% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 25.56% | -9.04% | 16.35% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
MDCEX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.41%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCEX и TTIFX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
MDCEX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
MDCEX
TTIFX
Сравнение MDCEX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.85 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.93 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDCEX и TTIFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и TTIFX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 11.90% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и TTIFX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -13.21% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -2.66% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -9.04% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -1.73% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -2.15% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.64% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и TTIFX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что MDCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 1.12% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 1.84% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 4.40% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 5.91% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 5.93% | +9.44% |