Сравнение MDCEX с RQEIX
MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) and RQEIX (RESQ Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, MDCEX returned 11.07%/yr vs 6.27%/yr for RQEIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCEX charges 1.25%/yr vs 1.80%/yr for RQEIX.
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и RQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCEX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у RQEIX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции MDCEX превзошли акции RQEIX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.27% соответственно.
MDCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.07%
RQEIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам MDCEX и RQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 7.83% | 28.05% | 14.98% | 23.93% | -6.59% | 12.61% | -6.12% | 25.56% | -9.04% | 20.71% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 9.19% | 14.97% | 15.35% | 20.27% | -17.06% | -8.45% | 14.11% | 7.53% | -6.02% | 11.94% |
Correlation
The correlation between MDCEX and RQEIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between MDCEX and RQEIX shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCEX vs. RQEIX — Ранг доходности на риск
MDCEX
RQEIX
Сравнение MDCEX c RQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | RQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.69 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 8.17 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 20.58 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и RQEIX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки RQEIX в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и RQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCEX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -33.25% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -3.36% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -17.96% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -32.96% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -33.25% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -11.27% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.33% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и RQEIX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и RESQ Dynamic Allocation Fund (RQEIX) имеют волатильность 3.61% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCEX | RQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.44% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 5.33% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 8.02% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.75% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.03% | -0.61% |
Сравнение комиссий MDCEX и RQEIX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RQEIX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и RQEIX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности RQEIX в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 10.86% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
RQEIX RESQ Dynamic Allocation Fund | 13.56% | 14.53% | 0.38% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDCEX and RQEIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDCEX has higher volatility (3.61%) compared to RQEIX (3.44%). In terms of maximum drawdown, MDCEX dropped -48.68% vs RQEIX's -33.25%.
RQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCEX и RQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор