PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MDAA с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MDAA и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.88%.


MDAA

1 день
-1.11%
1 месяц
8.24%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDAA и PCEF


Correlation

The correlation between MDAA and PCEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Доходность на риск

MDAA vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MDAA

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDAA c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MDAA vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MDAAPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.57

+0.89

Просадки

Сравнение просадок MDAA и PCEF

Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и PCEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MDAAPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-38.64%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.74%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-4.47%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MDAA и PCEF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MDAAPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

8.61%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

11.48%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

13.29%

+10.60%

Сравнение комиссий MDAA и PCEF

MDAA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MDAA и PCEF

Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PCEF в 7.73%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
0.38%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы


MDAA and PCEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 0.38% for MDAA.

They also come from different issuers: Myriad and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 2.71% for PCEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDAA и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор