Сравнение MDAA с PCEF
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDAA is actively managed, while PCEF is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и PCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.88%.
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MDAA и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 4.88% | 1.35% |
Correlation
The correlation between MDAA and PCEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. PCEF — Ранг доходности на риск
MDAA
PCEF
Сравнение MDAA c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDAA | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.57 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MDAA и PCEF
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и PCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -38.64% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.47% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и PCEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 8.61% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 11.48% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 13.29% | +10.60% |
Сравнение комиссий MDAA и PCEF
MDAA берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и PCEF
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PCEF в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 7.73% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and PCEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.
PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 2.71% for PCEF.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и PCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор