Сравнение MDAA с HISF
MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDAA charges 0.97%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности MDAA и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDAA показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.21%.
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDAA и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between MDAA and HISF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDAA vs. HISF — Ранг доходности на риск
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HISF
Сравнение MDAA c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDAA | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDAA и HISF
Максимальная просадка MDAA за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDAA и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDAA | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -3.86% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.02% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.89% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDAA и HISF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDAA | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 3.31% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 3.92% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 3.92% | +20.84% |
Сравнение комиссий MDAA и HISF
MDAA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDAA и HISF
Дивидендная доходность MDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HISF в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.05% | 4.69% | 3.92% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDAA and HISF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
HISF has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: Myriad and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for MDAA and 0.87% for HISF.
Подберите оптимальное распределение для MDAA и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор