Сравнение MDA.TO с NRG
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 34.83%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 17.09% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
NRG:
$26.10B
MDA.TO:
CA$0.81
NRG:
$1.21
MDA.TO:
64.10
NRG:
103.60
MDA.TO:
0.26
NRG:
1.56
MDA.TO:
3.86
NRG:
0.76
MDA.TO:
3.75
NRG:
6.18
MDA.TO:
CA$1.75B
NRG:
$32.38B
MDA.TO:
CA$366.40M
NRG:
$4.69B
MDA.TO:
CA$291.70M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
MDA.TO
NRG
Сравнение MDA.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.43 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -1.02 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и NRG
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -73.52% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -32.99% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -32.99% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -32.99% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -30.15% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -25.99% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 13.71% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и NRG
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 15.42% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 35.24% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 44.85% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 40.53% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 39.84% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и NRG
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и NRG
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор