Сравнение MDA.TO с JNJ
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 14.22%/yr for JNJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDA.TO торгуется в CAD, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 20.19%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 20.19%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
JNJ Johnson & Johnson | 20.19% | 40.75% | 3.25% | -10.75% | 12.69% | 8.58% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and JNJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
JNJ:
$588.98B
MDA.TO:
CA$0.81
JNJ:
$8.65
MDA.TO:
64.10
JNJ:
27.85
MDA.TO:
0.26
JNJ:
0.93
MDA.TO:
3.86
JNJ:
6.08
MDA.TO:
3.75
JNJ:
7.25
MDA.TO:
CA$1.75B
JNJ:
$96.36B
MDA.TO:
CA$366.40M
JNJ:
$66.60B
MDA.TO:
CA$291.70M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MDA.TO
JNJ
Сравнение MDA.TO c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.50 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 16.92 | -13.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и JNJ
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки JNJ в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -27.32% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -11.20% | -42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -15.59% | -38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -16.71% | -48.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -0.48% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -8.41% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 3.64% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и JNJ
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 5.83% | +16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 12.97% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 17.56% | +47.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 18.00% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 19.58% | +29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и JNJ
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и JNJ
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and JNJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор