PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCVIX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCVIX с GTTMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCVIX (MFS Mid Cap Value Fund Class I) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MCVIX returned 10.00%/yr vs 12.32%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MCVIX charges 0.72%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности MCVIX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCVIX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции MCVIX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.32% соответственно.

MCVIX

1 день
0.80%
1 месяц
1.48%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.96%
3 года*
14.27%
5 лет*
7.94%
10 лет*
10.00%

GTTMX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.57%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.82%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCVIX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCVIX
MFS Mid Cap Value Fund Class I		9.59%6.33%13.88%12.80%-8.74%30.79%4.27%30.87%-11.48%13.67%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.57%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between MCVIX and GTTMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.93

The correlation between MCVIX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund Class I

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с MCVIX:
MCVIX с FIMVXMCVIX с ARFFXMCVIX с FSMDXMCVIX с FSOAXMCVIX с FASOXMCVIX с FSLSXMCVIX с VVOIX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

MCVIX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCVIX
Ранг доходности на риск MCVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCVIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCVIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCVIX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCVIXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.03

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.63

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

15.57

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCVIX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCVIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GTTMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCVIX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCVIXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MCVIX и GTTMX

Максимальная просадка MCVIX за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCVIX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCVIXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-56.24%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-6.51%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-20.62%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.12%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-44.59%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-10.24%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.92%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MCVIX и GTTMX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) составляет 3.39%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCVIXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

10.82%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.83%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.32%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

20.49%

-1.23%

Сравнение комиссий MCVIX и GTTMX

MCVIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCVIX и GTTMX

Дивидендная доходность MCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности GTTMX в 16.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.60%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
MCVIX
MFS Mid Cap Value Fund Class I		7.45%8.16%10.88%2.88%5.32%5.78%0.99%2.20%6.49%3.53%0.06%4.74%

Часто задаваемые вопросы

MCVIX and GTTMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.92%) compared to MCVIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, MCVIX dropped -59.64% vs GTTMX's -56.24%.

GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCVIX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор