- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCVIX
MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции MCVIX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,465.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) показал доход в 9.59% с начала года и 18.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCVIX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Mid Cap Value Fund Class I
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 3.95% | -6.33% | 5.77% | 1.05% | 1.42% | 9.59% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -2.47% | -3.32% | -3.95% | 4.72% | 2.70% | 1.44% | 3.43% | -0.48% | -1.53% | 2.59% | 0.20% | 6.33% |
| 2024 | -1.66% | 5.39% | 5.11% | -4.42% | 4.06% | -2.07% | 6.37% | 1.93% | 1.41% | -0.67% | 5.98% | -7.29% | 13.88% |
| 2023 | 7.41% | -2.92% | -3.55% | 0.92% | -3.89% | 8.76% | 3.12% | -3.22% | -4.31% | -3.90% | 8.49% | 6.79% | 12.80% |
| 2022 | -2.96% | 0.22% | 0.19% | -5.42% | 3.32% | -10.41% | 8.18% | -2.61% | -9.38% | 9.89% | 6.17% | -3.97% | -8.74% |
| 2021 | -0.50% | 6.86% | 6.67% | 5.01% | 1.67% | -1.67% | 0.54% | 2.26% | -3.02% | 5.43% | -1.95% | 6.57% | 30.79% |
Метрики бенчмарка
MFS Mid Cap Value Fund Class I has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.99, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2001.
- This fund captured 106.72% of S&P 500 Index gains but only 99.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 106.72%
- Участие в снижении
- 99.97%
Комиссия
Комиссия MCVIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCVIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Mid Cap Value Fund Class I (MCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.69 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 12.34 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Mid Cap Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $3.45 | $0.88 | $1.49 | $1.87 | $0.26 | $0.56 | $1.29 | $0.84 | $0.01 | $0.90 |
Дивидендный доход | 7.45% | 8.16% | 10.88% | 2.88% | 5.32% | 5.78% | 0.99% | 2.20% | 6.49% | 3.53% | 0.06% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Mid Cap Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Mid Cap Value Fund Class I показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.64%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 6d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.67%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 21d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.39%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 9d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.01%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| MCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -56.78% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | -18.90% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.43% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.72% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCVIX
Добавьте MFS Mid Cap Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCVIX