PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSTX с PQCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSTX с PQCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) and PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, MCSTX returned 11.45%/yr vs 12.07%/yr for PQCMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MCSTX charges 0.91%/yr vs 0.62%/yr for PQCMX.

Доходность

Сравнение доходности MCSTX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSTX показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 31.70%.

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—

PQCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.66%
С начала года
31.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
43.55%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSTX и PQCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		31.70%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%0.42%

Correlation

The correlation between MCSTX and PQCMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between MCSTX and PQCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX
Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с BCSKXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с FIQRXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPX

Доходность на риск

MCSTX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSTX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSTXPQCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.56

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.19

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

6.03

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

15.60

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSTX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSTX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSTX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSTXPQCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MCSTX и PQCMX

Максимальная просадка MCSTX за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSTX и PQCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSTXPQCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.67%

-33.00%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.29%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-12.19%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.67%

-26.78%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.09%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.49%

-11.81%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSTX и PQCMX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) составляет 4.34%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSTXPQCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.82%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

15.15%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

17.16%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

17.07%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

15.18%

+14.81%

Сравнение комиссий MCSTX и PQCMX

MCSTX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSTX и PQCMX

Дивидендная доходность MCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности PQCMX в 6.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.14%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MCSTX and PQCMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQCMX has higher volatility (5.82%) compared to MCSTX (4.34%). In terms of maximum drawdown, MCSTX dropped -37.67% vs PQCMX's -33.00%.

PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSTX и PQCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор