PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.56%37.82%11.89%14.28%-12.12%24.33%7.73%28.89%-15.81%16.52%
Разные валюты инструментов

MCSMX торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 2.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSMX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции XIC.TO немного впереди с 11.69%.

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%

XIC.TO

1 день
2.66%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.94%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с ICHKX
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий MCSMX и XIC.TO

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

MCSMX vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.31

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.99

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.63

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

16.45

-11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.31

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между MCSMX и XIC.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и XIC.TO

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и XIC.TO

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-48.21%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.98%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-16.24%

-37.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-37.21%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-4.95%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-7.08%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.44%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и XIC.TO

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.21%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.03%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

17.05%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.02%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.65%

+3.34%