Сравнение MCSMX с VPKIX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews, while VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.32%/yr vs 9.94%/yr for VPKIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и VPKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у VPKIX с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции VPKIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.94% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 30.06%
- С начала года
- 37.67%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 13.32%
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам MCSMX и VPKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 37.67% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
Correlation
The correlation between MCSMX and VPKIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between MCSMX and VPKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск
MCSMX
VPKIX
Сравнение MCSMX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSMX | VPKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.27 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 11.27 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и VPKIX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и VPKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -55.26% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.40% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -16.38% | -10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -31.12% | -22.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.62% | -22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -6.94% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -15.39% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.87% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и VPKIX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 10.77% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 19.98% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 22.37% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 17.42% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 16.65% | +6.27% |
Сравнение комиссий MCSMX и VPKIX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и VPKIX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VPKIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.62% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and VPKIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to VPKIX (10.77%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs VPKIX's -55.26%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и VPKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор