PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с TRCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		9.70%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%3.86%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у TRCLX с доходностью 8.90%.

MCSMX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.11%
С начала года
9.70%
6 месяцев
4.86%
1 год
30.70%
3 года*
6.14%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
11.14%

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с CXSEMCSMX с GOPIXMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с FIQFXTRCLX с MCDFX

Сравнение комиссий MCSMX и TRCLX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TRCLX в 1.04%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXTRCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.04

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.56

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.85

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

12.17

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCLX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Корреляция

Корреляция между MCSMX и TRCLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и TRCLX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TRCLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.03%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и TRCLX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и TRCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-50.67%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.78%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-49.91%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-9.83%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-23.32%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.23%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и TRCLX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.50%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.97%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

19.51%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.97%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.42%

-1.43%