PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с TDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с TDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. TDF управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и TDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и TDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		-4.88%37.70%5.44%-20.06%-32.93%-18.02%52.98%27.97%-11.80%42.09%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции TDF по среднегодовой доходности: 11.23% против 4.59% соответственно.

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%

TDF

1 день
1.82%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-7.24%
1 год
13.51%
3 года*
2.14%
5 лет*
-9.72%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Templeton Dragon Fund Inc.

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с CXSEMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с TDF:
TDF с TEITDF с FHKAXTDF с ICHKXTDF с OBCHXTDF с CHILXTDF с FHKCXTDF с FIQFX

Сравнение комиссий MCSMX и TDF

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. TDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TDF
Ранг доходности на риск TDF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c TDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXTDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.63

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.95

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.78

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

2.60

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. TDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TDF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и TDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXTDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.63

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между MCSMX и TDF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и TDF

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TDF в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
TDF
Templeton Dragon Fund Inc.		3.77%3.55%1.36%0.00%12.73%14.13%24.72%10.75%12.43%7.95%10.34%22.49%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и TDF

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и TDF.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXTDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-68.15%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.05%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-62.07%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-66.87%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-48.36%

+23.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-22.44%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.80%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и TDF

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXTDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.03%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.48%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

21.72%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

27.18%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.88%

-1.89%