PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с MAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSMX с MAPTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both mutual funds - MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews, while MAPTX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.83%/yr vs 7.04%/yr for MAPTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и MAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у MAPTX с доходностью 36.79%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 13.83% против 7.04% соответственно.

MCSMX

1 день
1.94%
1 месяц
10.79%
С начала года
42.66%
6 месяцев
44.25%
1 год
73.85%
3 года*
21.20%
5 лет*
1.54%
10 лет*
13.83%

MAPTX

1 день
1.45%
1 месяц
14.08%
С начала года
36.79%
6 месяцев
40.81%
1 год
68.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSMX и MAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		42.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		36.79%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%

Correlation

The correlation between MCSMX and MAPTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between MCSMX and MAPTX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Matthews Pacific Tiger Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с XIC.TO
Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX

Доходность на риск

MCSMX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXMAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
3.73

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.59

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.71

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

5.13

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

19.60

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. MAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPTX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и MAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXMAPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

3.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и MAPTX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и MAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSMXMAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-69.79%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.03%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-22.23%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-48.55%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-52.31%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.64%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-17.44%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.62%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и MAPTX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) имеют волатильность 9.07% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSMXMAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.00%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

16.77%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

19.30%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

19.97%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.20%

+4.12%

Сравнение комиссий MCSMX и MAPTX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и MAPTX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MAPTX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.70%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.56%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MCSMX and MAPTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (9.07%) compared to MAPTX (9.00%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs MAPTX's -69.79%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSMX и MAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор