Сравнение MCSMX с EVCGX
MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.32%/yr vs 4.42%/yr for EVCGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSMX charges 1.41%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции EVCGX по среднегодовой доходности: 13.32% против 4.42% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 30.06%
- С начала года
- 37.67%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 13.32%
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам MCSMX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 37.67% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
Correlation
The correlation between MCSMX and EVCGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MCSMX and EVCGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSMX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
MCSMX
EVCGX
Сравнение MCSMX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSMX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.02 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | -0.04 | +11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и EVCGX
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSMX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -68.37% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -19.19% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -27.32% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -51.24% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -56.84% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -34.17% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -28.08% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 9.47% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и EVCGX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSMX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 5.81% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 13.87% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 19.10% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 25.81% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.15% | +0.77% |
Сравнение комиссий MCSMX и EVCGX
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и EVCGX
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 1.62% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Часто задаваемые вопросы
MCSMX and EVCGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs EVCGX's -68.37%.
MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSMX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор