Сравнение EVCGX с ICHKX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.81%/yr vs 3.52%/yr for ICHKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.71%/yr for ICHKX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и ICHKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у ICHKX с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции EVCGX превзошли акции ICHKX по среднегодовой доходности: 4.81% против 3.52% соответственно.
EVCGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 4.81%
ICHKX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение доходности по годам EVCGX и ICHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.92% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -9.61% | 25.22% | 23.32% | -9.90% | 49.26% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -9.41% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
Correlation
The correlation between EVCGX and ICHKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.85 |
The correlation between EVCGX and ICHKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. ICHKX — Ранг доходности на риск
EVCGX
ICHKX
Сравнение EVCGX c ICHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | ICHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.43 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.46 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и ICHKX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и ICHKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -70.67% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -15.64% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -28.10% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | -51.29% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | -58.39% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -42.35% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -27.23% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 4.59% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и ICHKX
Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | ICHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.10% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.66% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 16.44% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 23.73% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.41% | -0.27% |
Сравнение комиссий EVCGX и ICHKX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ICHKX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и ICHKX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ICHKX в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.17% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and ICHKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVCGX has higher volatility (5.69%) compared to ICHKX (5.10%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs ICHKX's -70.67%.
ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и ICHKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор