PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVCGX с ICHKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVCGX с ICHKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, EVCGX returned 4.42%/yr vs 3.14%/yr for ICHKX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.71%/yr for ICHKX.

Доходность

Сравнение доходности EVCGX и ICHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVCGX показывает доходность -5.94%, а ICHKX немного выше – -5.84%. За последние 10 лет акции EVCGX превзошли акции ICHKX по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.14% соответственно.

EVCGX

1 день
1.33%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-10.07%
С начала года
-5.94%
1 год
-0.17%
3 года*
5.38%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
4.42%

ICHKX

1 день
1.46%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-9.78%
С начала года
-5.84%
1 год
6.55%
3 года*
2.48%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVCGX и ICHKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-5.94%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%23.32%-9.90%49.26%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		-5.84%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%

Correlation

The correlation between EVCGX and ICHKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.85

The correlation between EVCGX and ICHKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater China Growth Fund

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CAFEVCGX с CHILXEVCGX с OBCHXEVCGX с TRCLXEVCGX с EHSTXEVCGX с EELDXEVCGX с EIRAX
Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с GAAEXICHKX с CHILXICHKX с FCHKX

Доходность на риск

EVCGX vs. ICHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVCGX c ICHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVCGXICHKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.35

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.62

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.33

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

1.02

-1.05

EVCGX vs. ICHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVCGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ICHKX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVCGX и ICHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVCGX и ICHKX

Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, примерно равная максимальной просадке ICHKX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и ICHKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVCGXICHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.37%

-70.67%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-18.33%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-28.10%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-49.40%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-58.39%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-40.08%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-27.25%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

5.89%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EVCGX и ICHKX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.81%, в то время как у Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVCGXICHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.16%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.21%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

16.96%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

23.75%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

22.43%

-0.28%

Сравнение комиссий EVCGX и ICHKX

EVCGX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии ICHKX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVCGX и ICHKX

Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ICHKX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.68%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.12%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Часто задаваемые вопросы

EVCGX and ICHKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICHKX has higher volatility (6.16%) compared to EVCGX (5.81%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs ICHKX's -70.67%.

ICHKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVCGX и ICHKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор