PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVCGX с CHILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVCGX с CHILX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, EVCGX returned -7.16%/yr vs 0.92%/yr for CHILX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVCGX charges 1.53%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.

Доходность

Сравнение доходности EVCGX и CHILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у CHILX с доходностью 14.29%.

EVCGX

1 день
-1.83%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-10.72%
1 год
-3.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
4.81%

CHILX

1 день
-3.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
14.29%
6 месяцев
14.50%
1 год
38.98%
3 года*
14.64%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVCGX и CHILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		-9.92%26.06%9.30%-17.33%-22.53%-9.61%25.22%25.62%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		14.29%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%

Correlation

The correlation between EVCGX and CHILX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between EVCGX and CHILX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater China Growth Fund

BlackRock China A Opportunities Fund

Часто сравнивают с EVCGX:
EVCGX с CAFEVCGX с OBCHXEVCGX с TRCLXEVCGX с EHSTXEVCGX с EELDXEVCGX с ICHKXEVCGX с EIRAX
Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с SPYCHILX с IOOCHILX с CAF

Доходность на риск

EVCGX vs. CHILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVCGX
Ранг доходности на риск EVCGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVCGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVCGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVCGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVCGX c CHILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVCGXCHILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.32

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.07

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.86

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

14.80

-14.98

EVCGX vs. CHILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVCGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CHILX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVCGX и CHILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVCGX и CHILX

Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и CHILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVCGXCHILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.37%

-47.73%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.61%

-8.54%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-22.59%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.13%

-43.88%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.96%

-4.39%

-32.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-20.35%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.80%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EVCGX и CHILX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.69%, в то время как у BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVCGXCHILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.17%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.73%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

17.91%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

20.45%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

21.91%

+0.23%

Сравнение комиссий EVCGX и CHILX

EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CHILX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVCGX и CHILX

Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CHILX в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.57%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVCGX
Eaton Vance Greater China Growth Fund		1.76%1.58%2.15%8.47%6.09%5.43%9.85%3.19%9.89%11.34%0.94%6.33%

Часто задаваемые вопросы

EVCGX and CHILX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHILX has higher volatility (8.17%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs CHILX's -47.73%.

CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVCGX и CHILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор