Сравнение MCSIX с MIEIX
MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - MCSIX is a Commodities fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MCSIX returned 6.43%/yr vs 10.37%/yr for MIEIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MCSIX charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSIX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 6.43% против 10.37% соответственно.
MCSIX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 6.43%
MIEIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам MCSIX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 14.09% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.02% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between MCSIX and MIEIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MCSIX and MIEIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSIX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
MCSIX
MIEIX
Сравнение MCSIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSIX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.94 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 3.27 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и MIEIX
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSIX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -53.13% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.26% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.18% | -13.43% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -28.07% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -31.35% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -2.66% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.18% | -8.96% | -24.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.22% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и MIEIX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеют волатильность 3.68% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSIX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.74% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 10.63% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.33% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 15.39% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 15.72% | +10.31% |
Сравнение комиссий MCSIX и MIEIX
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и MIEIX
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности MIEIX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 14.06% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.62% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
MCSIX and MIEIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIEIX has higher volatility (3.74%) compared to MCSIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, MCSIX dropped -64.20% vs MIEIX's -53.13%.
MCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSIX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор