PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с FYHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%7.44%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 16.29%.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий MCSIX и FYHTX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.56

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.07

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

2.66

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.40

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.47

-0.36

Корреляция

Корреляция между MCSIX и FYHTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и FYHTX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FYHTX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и FYHTX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-33.22%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.18%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-25.47%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.96%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-12.15%

-21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и FYHTX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.38%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.45%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.30%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

15.87%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.52%

+11.51%