PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с MIEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и MIEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью -3.84%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий MCSFX и MIEIX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6

Доходность на риск

MCSFX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.74

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.05

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.87

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

3.23

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.74

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между MCSFX и MIEIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и MIEIX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности MIEIX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и MIEIX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-53.13%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.26%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.07%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-8.25%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-9.01%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.04%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и MIEIX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеют волатильность 6.45% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.65%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.84%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.13%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

15.29%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

15.92%

+13.93%