PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с FYHTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и FYHTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 16.29%.

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий MCSFX и FYHTX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSFX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.07

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.66

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

7.40

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между MCSFX и FYHTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и FYHTX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности FYHTX в 2.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и FYHTX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-33.22%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.18%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.47%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.96%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-12.15%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и FYHTX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.38%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

11.45%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.30%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

15.87%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

14.52%

+15.33%